Ελλειμμα 15,7 δισ. ευρώ το 2018 λέει η ΕΒΑ - Βελτιώθηκε η κατάσταση το 2019
To πρόβλημα ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες με στοιχεία στο τέλος του 2018 παρέμεινε ως ένα από τα βασικότερα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την έκθεση της ΕΒΑ για την κεφαλαιακή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά τις επιταγές της Βασιλείας ΙΙΙ.
Ωστόσο μέσα στον 2019 και ενώ δεν υπάρχει απογραφή της πλήρους εικόνας το πρόβλημα για κάποιες τράπεζες παρουσίασε σημαντικότατη βελτίωση.
Η έκθεση της EBA κατέγραψε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες συνέχισαν να βελτιώνουν τη συμμόρφωσή τους με το δείκτη LCR (το δείκτη κάλυψης ρευστότητας) με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου του 2018
Το Δεκέμβριο του 2018 το μέσο LCR ήταν 149%.
Το σωρευτικό ακαθάριστο έλλειμμα ωστόσο ανερχόταν σε 15,7 δις. ευρώ όπως αναφέρει η έκθεση και οφειλόταν εξ ολοκλήρου σε 4 τράπεζες οι οποίες νομισματοποίησαν τα αποθέματα ρευστότητας κατά τη διάρκεια της κρίσης (σ.σ. εδώ η EBA αναφέρεται στις ελληνικές τράπεζες).
Μία σε βάθος ανάλυση ενδεχόμενης απόκλισης στα επίπεδα των LCR αποτελεί ένδειξη πως οι τράπεζες τείνουν να διακρατούν πολύ χαμηλότερα αποθέματα ρευστότητας σε ξένο νόμισμα κυρίως στο αμερικανικό δολάριο και τη βρετανική λίρα.
Αυτό θα μπορούσε να δώσει μια πρόχειρη εξήγηση γιατί είναι τόσο πολύ ακριβές οι εισαγωγές από τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ (κάποιες αγορές μέσα από το internet σε δολάρια ή στερλίνα καταδεικνύει του λόγου το αληθές).
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δείκτης κάλυψης σε δολάρια και στερλίνες είναι πολύ κάτω του 100%.
Η ανάλυση της επίδρασης των LCR όσον αφορά το δανεισμό δεν παρέχει καθαρά εμπειρικές αποδείξεις περί συσχέτισης.
Εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης χρέους, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματαεξάντλησαν το αποθεματικό ρευστότητας αναφέρει η ΕΒΑ με αποτέλεσμα τα επίπεδα LCR των ελληνικών τραπεζών να είναι χαμηλότερα (κατά μέσο όρο) από την ελάχιστη απαίτηση 100% με στοιχεία του 2018.
Είναι χαρακτηριστικό πως για τις δύο τράπεζες που τα στοιχεία είναι διαθέσιμα Εθνική και Πειραιώς οι δείκτες το 2018 ήταν μεγαλύτερος από 100% και στο 60% αντιστοίχως ενώ για το 2019 η ρευστότητα της ΕΤΕ παρέμεινε υψηλότερη του ορίου 100% και η Πειραιώς κέρδισε και αυτή το όριο ανερχόμενη στο 100%.
H ρευστότητα ενισχύθηκε μέσα από την αύξηση των καταθέσεων με ρευστοποιήσεις ενεργητικών αλλά και με εκδόσεις Cοre Tier II.
Η δυνατότητα απόσβεσης ρευστών διαθεσίμων σε περιόδους κρίσης (η οποία οδηγεί το δείκτη κάλυψης ρευστότητας κάτω από το 100%) προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία καθώς η διατήρηση του LCR στο 100% υπό τέτοιες συνθήκες, θα μπορούσε να παράξει ανεπιθύμητα αρνητικά αποτελέσματα για τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.
Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία, να υποβάλουν πλάνα ανάκτησης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις για τα LCR.
H συμμόρφωση του δείκτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δείχνει σταθερή βελτίωση από το Σεπτέμβριο του 2016 και μετά, όταν κατ' αρχήν έγιναν διαθέσιμα τα πρώτα στοιχεία.
Η ανοδική αυτή τάση, τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμου ενεργητικού που διακρατούσαν οι τράπεζες ενώ οι καθαρές εκροές ρευστότητας παρέμεναν σταθερές κατά την ίδια περίοδο.
Ο δείκτης LCR στις ευρωπαϊκές συστημικές τράπεζες παγκόσμιας εμβέλειας διαμορφώθηκε στο 145% και το LCR των σημαντικά συστημικών τραπεζών στο 144%.
Ο σταθμισμένος δείκτης LCR των υπόλοιπων τραπεζών διαμορφώθηκε υψηλότερα στο 183%. Για την πλειονότητα των χωρών ο μέσος δείκτης LCR κινήθηκε σε μία κλίμακα από το 100% ως το 200%.
Ωστόσο αυτοί οι μέσοι όροι αποκρύπτουν τις σημαντικές διαφορές στα επίπεδα LCR μεταξύ των διαφόρων χωρών.
Η παρατήρηση πως το LCR βαδίζει καλά αφορά όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών.
Ωστόσο η σύνθεση διαφέρει.
Ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα που χρηματοδοτούνται κυρίως από τις χονδρικές αγορές δείχνουν υψηλότερες ροές καθαρής ρευστότητας και τίνουν να ικανοποιούν τους στόχους του LCR επειδή κατέχουν περισσότερα ρευστοποιήσιμα ενεργητικά υψηλής ποιότητας.
Πηγή : www.bankingnews.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου